Forexticket - تقلب الكيمياء

لدي مشكلة الأمثل للمشاة إلى حد ما: ماكس شارب، رهنا الهدف x فول. لدي مجموعة من العائدات المتوقعة، ومجموع الأصول ومصفوفة الارتباط. أنا وجدت أنه عند تعيين قبالة قطري من مصفوفة التباين إلى 0 (أي افتراض الصفر، وجهات نظر مستقلة على الأصول) نتائج الأداء باكتستد أفضل بكثير من التحسين بما في ذلك مصفوفة التباين الكامل. من الواضح ما يجري هنا - هذا النهج يزيل مواقف التحوط (أي: حيازات سلبية في الأصول مع عائد إيجابي متوقع صغير (والعكس بالعكس) التي ترتبط ارتباطا وثيقا مع الأصول الأخرى.) ونتيجة لذلك يتم حيازة بلدي حيازات دائما مع بلدي والعائدات المتوقعة، ولكن تقلب الأصول الفردية لا يزال يوسع عقد. الإختناق من هذه النتائج هو أنه يجب أن يكون الحد الأقصى للتعرض لعائداتي المتوقعة، ويجب أن أوقف مصفوفة الارتباط. سؤالي هو: هل هذا صحيح هل أي شخص حقا استخدام هذا النهج. شكرا مقدما على أي أفكار. طلب 13 مارس 13 في 21:53 شكرا ريتش ري البيانات - ننظر فقط في العملات المتقدمة الرئيسية مقابل الدولار (أي عملات G10). فإن نموذج التوقعات يولد عوائد جديدة متوقعة كل أسبوع. أما بالنسبة لمصفوفة التغاير، فنحن نستند إلى فترة 52 أسبوعا قبل بداية الأسبوع المقبل، وذلك باستخدام هذه الفترة لقياس التقلبات التاريخية في كل عملة والارتباطات. والإحباط هو أن نتائج الارتباط السابق هي جيدة جدا لتجاهل - لقد عادنا 12 عاما في باكتستينغ لذلك لا يبدو مثل الشذوذ مرة واحدة. قد يكون هذا حالة كلاسيكية من الحقائق تتصادم مع النظرية. نداش ريتشارد مار 14 13 في 22:30 ريتشارد لقد وجدت وصلة إلى الفوركس. أنها تحسب مختلف الارتباطات بين العملات. أنا أعرف 39t تعرف كل تفاصيل حساباتهم ولكن يبدو أن الارتباطات غير مستقرة للغاية. وهذا يعني أن إبرازها للمستقبل يسبب تحيزا. هل يمكن أن يكون هذا صحيحا هل يمكن أن تخبرنا شيئا (الرسم البياني، أرقام) حول الارتباطات أوسدور و أوسجبي على سبيل المثال. وهذه الأرقام غير المستقرة جدا هل لvolatilies أكثر استقرارا ندش] ريتشارد 15 مارس 13 في 12: 43USDJPY 1055107210881072 1087108810861076108610831078107210771090 10901086108810751086107410721090110010891103 1074 108810721081108610851077 108510771076107710831100108510991093 1084107210821089108010841091108410861074، 1093108610901103 1080 1085107710841085108610751086 108610901086109610831072 10861090 10761086108910901080107510851091109010991093 10881072108510771077 1089107710891089108010861085108510991093 1084107210821089108010841091108410861074، 10891087107210891086107410721074 10871077108810771076 1089108010831100108510991084 10891086108710881086109010801074108310771085108010771084 10851072 113.80-00. 105410921092107710881072: 113.80 114.00 114.20 114.50 114.75 115.00 1041108010761099: 113.50 113.20 113.00 112.80 112.50 112.00. . ، () -0.5 -0.4